DB GAPS 시나리오 모니터

FIS런던지부 · 제12회 DB GAPS
갱신 2026-07-09 15:52
거래일 2026-07-07

시나리오 현황

시나리오 I 임박
스태그플레이션형 전면 압박
2/3 조건 충족
변화 없음
시나리오 II 정상
지정학 충격형 Risk-off
0/1 조건 충족
변화 없음
시나리오 III 주의
미국 나홀로 강세형 Risk-on
1/4 조건 충족
변화 없음
시나리오 IV 정상
경기 침체형 Risk-off
0/3 조건 충족
변화 없음

지표 모니터

지표현재값임계값 임계 근접도잔여
미 CPI 전월비 0.47% 0.4%
충족
미 10년물 금리 4.55% 4.8%
0.25% 남음
미 비농업고용 57천명 250천명
193천명 남음
삼의 법칙 0.07%p 0.5%p
0.43%p 남음
달러인덱스 100.84 107
6.16 남음
ISM 제조업 PMI 53.3 52↑ / 48↓
—
WTI 급등(T0대비) 데이터 없음 0.2%
—
기술주 동반강세 1/4 양 4/4
3개 남음

임계 근접도 막대: 길수록 임계값에 근접. 빨강=충족, 주황=임박(80%↑), 회색=여유.

전이 로그 타임라인

확인 요망 (정성 조건)

정성 조건은 시스템이 자동 발현하지 않습니다. 출처 확인 후 사용자가 직접 확정합니다.

연준 스탠스 hawkish
확정주체: user · 출처 미등록
지정학 이벤트 none
확정주체: init · 출처 미등록
국내 반도체 공급망 none
확정주체: init · 출처 미등록
출하감소 수주취소 가격하락

정성 입력 가이드 — 언제·무엇을·어디서 보고 입력하나

1. 예정 이벤트 캘린더 (오늘 이후)

발생일이벤트관련 입력조건대응
2026-07-29 (수) 7월 FOMC FED_STANCE 수동 입력
2026-08-03 (월) ISM 제조업 PMI ISM_PMI 값 주입
2026-08-07 (금) 미 고용보고서 (고용·실업률) NFP/SAHM 자동 반영
2026-09-01 (화) ISM 제조업 PMI ISM_PMI 값 주입
2026-09-04 (금) 미 고용보고서 (고용·실업률) NFP/SAHM 자동 반영
2026-09-16 (수) 9월 FOMC (점도표) FED_STANCE 수동 입력
2026-10-01 (목) ISM 제조업 PMI ISM_PMI 값 주입
2026-10-02 (금) 미 고용보고서 (고용·실업률) NFP/SAHM 자동 반영

수동 입력 = qual_input CLI로 직접 입력 / 값 주입 = 발표일에 PMI 값 별도 주입 / 자동 반영 = run_daily 실행 시 FRED에서 자동 수집. 미국 공휴일에 따라 발표일이 하루 이동할 수 있어 실제 일정은 아래 링크에서 확인하세요.

2. 이벤트 → 입력조건 → 시나리오 연결

FOMC 정례회의 (금리 결정·성명·점도표) 수동 입력 필요
연 8회 (위 일정표)
입력조건 연준 스탠스 (FED_STANCE)
연결 시나리오 hawkish → 시나리오 I (스태그플레이션) / dovish → 시나리오 IV (경기 침체)
성명·점도표·기자회견을 확인해 매파(긴축)·비둘기(완화)·중립 중 하나로 입력.
python qual_input.py state.json set FED_STANCE hawkish|dovish|neutral
ISM 제조업 PMI 발표 발표일 값 주입
매월 첫 영업일경
입력조건 ISM PMI (자동 수집 미지원 → 발표일 수동 주입)
연결 시나리오 52 이상 → 시나리오 III / 48 이하 2개월 연속 → 시나리오 IV
현재 자동 시세 수집은 PMI를 가져오지 않음. 발표일에만 별도 주입 필요(월 1회).
발표일에 PMI 값을 state에 주입 (ingest_pmi). 미주입 시 III/IV 판정이 갱신되지 않음.
미국 고용보고서 (비농업고용 + 실업률) 자동 수집
매월 첫 금요일경
입력조건 비농업고용 / 삼의 법칙 (FRED 자동)
연결 시나리오 비농업고용 → 시나리오 III / 실업률(삼의 법칙) → 시나리오 IV
발표일에 자동 갱신. 발표 당일 run_daily 실행 후 등급 변화 확인 권장.
입력 불필요 — run_daily.bat 실행 시 FRED에서 자동 수집·반영.
미국 CPI 발표 (소비자물가) 자동 수집
매월 중순경 (정확일 BLS 확인)
입력조건 CPI 전월비 (FRED 자동)
연결 시나리오 전월비 0.4% 이상 → 시나리오 I (스태그플레이션)
발표일에 자동 갱신. CPI 급등 시 연준 스탠스(FED_STANCE) 입력과 함께 시나리오 I 판정에 영향.
입력 불필요 — run_daily.bat 실행 시 FRED에서 자동 수집·반영.
지정학 충격 (군사 긴장·에너지 공급망 단절) 수동 입력 필요
수시 (이벤트형)
입력조건 지정학 이벤트 (GEO_EVENT)
연결 시나리오 confirmed → 시나리오 II (지정학 충격) 단일 발현 조건
사건 발생·확인 시 confirmed. 발현 확정 시 분기 A(유가)·B(반도체) 추적 활성화.
python qual_input.py state.json set GEO_EVENT confirmed|none
국내 반도체 공급망 직격 (출하·수주·가격) 수동 입력 필요
수시 (이벤트형)
입력조건 국내 반도체 공급망 (KR_SEMI_SHOCK)
연결 시나리오 구성요소 2개 이상 확인 시 → 시나리오 II 분기 B
출하감소·수주취소·가격하락 중 2개 이상 동시 확인돼야 confirmed 가능(단일 이벤트로는 불충족).
python qual_input.py state.json semi <출하0/1> <수주0/1> <가격0/1> → set KR_SEMI_SHOCK confirmed

3. 정성 조건별 직접 확인 출처

연준 스탠스 (FED_STANCE) 연준 FOMC 일정·성명·점도표 (공식) · CME FedWatch (시장 반영 금리 확률)
ISM 제조업 PMI ISM Report on Business (공식) · Investing.com 경제 캘린더 (발표일·실적치)
비농업고용·실업률·CPI (FRED 자동지표) 미 노동통계국 BLS 발표 일정 · FRED 경제데이터 (자동 수집 원천)
지정학 이벤트 (GEO_EVENT) Reuters World (국제 정세) · 연합뉴스 국제
국내 반도체 공급망 (KR_SEMI_SHOCK) 산업통상자원부 수출입 동향 · TrendForce 메모리 가격·반도체 동향

4. 포트폴리오 공급망 핵심 기업 실적 일정

발표 시기기업공급망 역할영향 보유자산
7월 초 잠정·7월 말 확정 예상 삼성전자 HBM·메모리 공급. AI 메모리 수급·가격의 1차 신호 KODEX 200 / 200TR / 200IT TR
7월 중순(예상) 예상 TSMC 파운드리 독점 — 엔비디아·AMD·브로드컴 위탁생산 정점 필라델피아AI반도체 / S&P500 / 나스닥100
7월 중순(예상) 예상 ASML EUV 노광장비 독점 — 공급망 최상류, 장비 수주가 Capex 선행 필라델피아AI반도체
7월 하순(예상) 예상 SK하이닉스 HBM 공급 선두 — AI 메모리 수급의 핵심 변수 KODEX 200 / 200TR / 200IT TR
7월 말(예상) 예상 HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC 국내 전력설비 — AI 데이터센터 전력 Capex 직접 수혜 KODEX AI전력핵심설비
7월 말(예상) 예상 마이크로소프트 하이퍼스케일러 Capex 가이던스 — AI 인프라 수요 선행지표 S&P500 / 나스닥100
7월 말~8월 초(예상) 예상 애플 S&P500·나스닥100 최상위 비중 종목 S&P500 / 나스닥100
8월 초(예상) 예상 AMD AI 가속기 2위 — 반도체 수요 경쟁 구도 가늠자 필라델피아AI반도체
8월 초(예상) 예상 Vistra·Constellation Energy 미국 전력 — AI 데이터센터 전력 공급 수혜 KODEX 미국AI전력핵심인프라
8월 26일(수) 확정 · 장 마감 후 확정 엔비디아 AI 반도체 수요 단일 최강 신호 — 전 보유 ETF 동반 변동 필라델피아AI반도체 / S&P500 / 나스닥100
9월 초(예상) 예상 브로드컴 커스텀 AI 칩(ASIC) — 하이퍼스케일러 자체칩 수요 필라델피아AI반도체

엔비디아만 회사 공식 확정일이며, 나머지는 과거 패턴 기반 통상 시기(예상)입니다. 실적일은 분기마다 바뀌고 자동 수집되지 않으므로, 분기 초에 다음 링크에서 확정일을 확인하세요: Investing.com 실적 캘린더 (글로벌) · Nasdaq 실적 캘린더 (미국) · 한국거래소 KIND 공시 (국내 IR)